Utilizando el Hurst Exponent Indicator MT5 en el Trading
El exponente de Hurst es un indicador que mide la memoria a largo plazo de los datos.
En el contexto del trading, se utiliza para determinar la tendencia del mercado.
Un valor de Hurst superior a 0,6 indica una tendencia alcista o bajista. Un valor inferior a 0,6 indica un mercado lateral.
El Hurst Exponent Indicator se puede utilizar para mejorar la precisión y la rentabilidad de las estrategias de trading.
Introducción
El indicador exponente de Hurst (Hurst Exponent Indicator) es una herramienta crucial en el análisis de series temporales que mide la memoria a largo plazo de los datos.
Inicialmente desarrollado en el ámbito de la hidrología para calcular el tamaño óptimo de presas en condiciones volátiles de lluvia y sequía, este indicador ha encontrado aplicaciones significativas en el mundo del trading.
Harold Edwin Hurst, cuyo nombre inspira la notación estándar H para el coeficiente, fue el pionero en estos estudios.
El exponente de Hurst también es conocido como “índice de dependencia” o “índice de dependencia a largo plazo”, cuantificando la tendencia relativa de una serie temporal a retroceder a la media o a agruparse en una dirección.
Interpretación del Exponente de Hurst
El exponente de Hurst, representado por H, oscila en un rango de 0 a 1.
Un valor en el rango de 0,5 a 1 indica una serie temporal con autocorrelación positiva a largo plazo, sugiriendo que altos valores estarán seguidos por altos y que este patrón continuará en el futuro.
Por otro lado, un valor en el rango de 0 a 0,5 señala una serie temporal con alternancia entre valores altos y bajos, donde un alto probablemente será seguido por un bajo y viceversa.
Un H de 0,5 podría indicar una serie completamente no correlacionada.
Utilizando el Hurst Exponent Indicator en MetaTrader 5
En el contexto del trading, el Hurst Exponent Indicator para MetaTrader 5 es una herramienta poderosa para rastrear la memoria de los precios de un activo y determinar la tendencia del mercado.
La línea azul generada por este indicador, que se encuentra en una ventana separada del gráfico principal, juega un papel vital.
Si la línea azul está por encima de 0,6, indica una tendencia del mercado (alcista/bajista). Por otro lado, si cae por debajo de 0,6, el mercado se considera que está moviéndose lateralmente (rango).
Estrategias de Trading con el Hurst Exponent Indicator
La información proporcionada por el Hurst Exponent Indicator se puede integrar de manera efectiva en las estrategias de trading.
Una estrategia popular es seguir la tendencia. Esto implica determinar la tendencia utilizando el indicador ichimoku y el Hurst Exponent y luego realizar entradas en el mercado a favor de la misma, empleando otros indicadores como MACD, RSI, etc.
Esta estrategia capitaliza la información sobre la memoria a largo plazo de los precios para tomar decisiones informadas en el mercado.
Conclusión
El indicador exponente de Hurst brinda una perspectiva valiosa sobre la memoria a largo plazo de los datos en el contexto del trading.
Al entender la relación entre la consistencia de los precios y las series de inconsistencia, los traders pueden tomar decisiones más precisas y oportunas.
Integrar este indicador en las estrategias de trading, especialmente al seguir tendencias, puede potenciar la rentabilidad y la efectividad en los mercados financieros.
¡Aprovecha el poder del Hurst Exponent Indicator en tu enfoque de trading y mejora tus resultados!
//+-----------------------------------------------------------------------+ //| MODIFICADO POR:https://indicadorespro.com/ | //| | //|_________________________________________________o0o___(_)___o0o_______| //|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____| //| by @inkatrader | //|-----------------------------------------------------------------------| //| Programming language: MQL5 | //| Development platform: MetaTrader 5 | //| Soporte: https://t.me/IndicadoresProfx | //| Telegram: https://t.me/IndicadoresProfx | //+-----------------------------------------------------------------------+ #property link "https://indicadorespro.com/" #property version "1.00" #property copyright "© mladen, 2023" #property description "Hurst exponent optimizado" //------------------------------------------------------------------ #property indicator_separate_window #property indicator_buffers 1 #property indicator_plots 1 #property indicator_label1 "Hurst exponent" #property indicator_type1 DRAW_LINE #property indicator_color1 clrDeepSkyBlue #property indicator_width1 2 // // // input int inpHurstPeriod = 30; // Hurst exponent period input ENUM_APPLIED_PRICE inpPrice = PRICE_CLOSE; // Price // // // double val[]; struct sGlobalStruct { int period; double x[]; double y[]; double logDivisor; }; sGlobalStruct global; #define koef 1.253314 //------------------------------------------------------------------ // //------------------------------------------------------------------ // // // int OnInit() { SetIndexBuffer(0,val,INDICATOR_DATA); // // // global.period = MathMax(inpHurstPeriod,1); global.logDivisor = MathLog(global.period); ArrayResize(global.x,global.period); ArrayInitialize(global.x,0); ArraySetAsSeries(global.x,true); ArrayResize(global.y,global.period); ArrayInitialize(global.y,0); ArraySetAsSeries(global.y,true); // // // IndicatorSetString(INDICATOR_SHORTNAME,"Hurst exponent ("+(string)inpHurstPeriod+")"); return (INIT_SUCCEEDED); } void OnDeinit(const int reason) { } //------------------------------------------------------------------ // //------------------------------------------------------------------ // // // int OnCalculate(const int rates_total, const int prev_calculated, const datetime &time[], const double &open[], const double &high[], const double &low[], const double &close[], const long &tick_volume[], const long &volume[], const int &spread[]) { int limit = (prev_calculated>0) ? prev_calculated-1 : 0; // // // struct sWorkStruct { double value; double valueSum; }; static sWorkStruct m_work[]; static int m_workSize = -1; if (m_workSize < rates_total) m_workSize = ArrayResize(m_work,rates_total+500,2000); // // // for(int i=limit; i =global.period) { m_work[i].valueSum = m_work[i-1].valueSum + m_work[i].value - m_work[i-global.period].value; } else { m_work[i].valueSum = m_work[i].value; for (int k=1; k =k; k++) m_work[i].valueSum += m_work[i-k].value; } double mean = m_work[i].valueSum/(double)global.period; double sums = 0; double maxY = 0; double minY = 0; for(int k=0; k =k; k++) { global.x[k] = m_work[i-k].value-mean; sums+=global.x[k]*global.x[k]; if (k>0) { global.y[k] = global.y[k-1] + global.x[k]; if (maxY global.y[k]) minY = global.y[k]; } else { maxY = minY = global.y[k] = global.x[k]; } } double iValue = (sums!=0) ? (maxY - minY)/(koef * MathSqrt(sums/(double)global.period)) : 0; // // // val[i] = (iValue > 0) ? MathLog(iValue)/ global.logDivisor : 0; } // // // return (rates_total); } //------------------------------------------------------------------ // //------------------------------------------------------------------ // // // double getPrice(ENUM_APPLIED_PRICE tprice, const double &open[], const double &high[], const double &low[], const double &close[], int i) { switch(tprice) { case PRICE_CLOSE: return(close[i]); case PRICE_OPEN: return(open[i]); case PRICE_HIGH: return(high[i]); case PRICE_LOW: return(low[i]); case PRICE_MEDIAN: return((high[i]+low[i])/2.0); case PRICE_TYPICAL: return((high[i]+low[i]+close[i])/3.0); case PRICE_WEIGHTED: return((high[i]+low[i]+close[i]+close[i])/4.0); } return(0); }
Deja un comentario